Вложенный звук позволяет вам размещать небольшие звуковые файлы внутри проекта, без необходимости обращения к внешним файлам. Это очень полезно использовать для озвучивания взаимодействий - нажатия на кнопки и так далее... Не размещайте во вложенных файлах фоновую музыку - файл проекта станет слишком большим. Большие файлы должны использоваться как внешние!

Как использовать вложенный звук? Просто загрузите файл, задайте ему имя (без расширения) и затем используйте это имя вместо указания пути в звуковых командах.